Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Christopher A. Sims”
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
n Robot: Sửa đổi hướng |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 41:
Bước thứ hai là tách “cú sốc cơ bản” ra. Đây là điều kiện tiên quyết để nghiên cứu tác động của việc lãi suất thay đổi “độc lập”. Thực tế, một trong những đóng góp lớn của Sims là chứng minh việc đi từ hiểu biết toàn diện cách thức vận hành của nền kinh tế có thể đi tới nhận diện được các “cú sốc cơ bản”. Sims và các nhà nghiên cứu tiếp bước ông đã phát triển các phương pháp khác nhau để nhận diện của “có sốc cơ bản” trong mô hình VAR.
Một khi đã nhận diện được các “cú sốc cơ bản” từ dữ liệu lịch sử, bước thứ ba trong phương pháp của Sims là phân tích impulse-response [tạm dịch: phân tích phản ứng
Phân tích “phản ứng
Ngày nay, [[Mô hình VAR]] là công cụ không thể thiếu của các NHTW và Bộ Tài chính trong phân tích ảnh hưởng của nhiều cú sốc khác nhau đối với nền kinh tế cũng như ảnh hưởng của nhiều chính sách khác nhau để đối phó với các cú sốc trên.
| |||