Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chuyển động Brown”
Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
n robot Thêm: ar, bg, ca, cs, da, de, el, es, et, eu, fi, he, hr, hu, id, it, ja, lt, lv, ms, nl, nn, no, pl, pt, ro, ru, sh, sk, sl, sr, su, sv, ta, tr, uk, zh Thay: fr |
Không có tóm lược sửa đổi |
||
Dòng 3:
Chuyển động Brown có nhiều ứng dụng thực tế, và thường được dùng để mô phỏng sự dao động của [[thị trường chứng khoán]].
Chuyển động Brown là một trong những [[quá trình ngẫu nhiên]] liên tục đơn giản nhất.
==Mô phỏng sử dụng phương trình vi phân==
===Toán học===
{{main|Quá trình Wiener}}
Trong [[toán học]], quá trình Wiener là một [[quá trình ngẫu nhiên]] liên tục được đặt tên theo [[Norbert Wiener]], nó là một trong những [[quá trình Lévy]] (quá trình ngẫu nhiên liên tục về bên phải, giới hạn về bên trái với lượng gia độc lập và không đổi - càdlàg stochastic processes with stationary independent increments) nổi tiếng nhất và thường được dùng trong toán học, [[kinh tế]] và [[vật lý]].
Quá trình Wiener <math>W_t</math> có ba đặc điểm:
#<math>\ W_0 = 0</math>
#<math>\ W_t</math> liên tục gần như chắc chắn.
#<math>\ W_t</math> có lượng gia không đổi với phân phối <math>W_t-W_s\sim \mathcal{N}(0,t-s)</math> (với <math>0 \leq s \le t</math>).
<math>\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)</math> biểu thị [[phân phối chuẩn]] với [[giá trị trung bình]] ''μ'' và [[phương sai]] ''σ''<sup>2</sup>. Điều kiện quá trình có lượng gia độc lập có nghĩa là nếu <math>0 \leq s_1 \leq t_1 \leq s_2 \leq t_2</math> thì <math>W_{t_1}-W_{s_1}</math> và <math>W_{t_2}-W_{s_2}</math> là những biến ngẫu nhiên độc lập.
[[en:Brownian motion]]
[[fr:Mouvement Brownien]]
[[ar:حركة براونية]]
[[id:Gerak Brown]]
| |||