Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độ lệch chuẩn”

Nội dung được xóa Nội dung được thêm vào
Không có tóm lược sửa đổi
Dòng 8:
== Khái niệm độ lệch chuẩn==
Độ lệch chuẩn, hay độ lệch tiêu chuẩn (Standard Deviation) là một đại lượng thống kê dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu đã được lập thành bảng tần số. Có thể tính ra độ lệch chuẩn bằng cách lấy căn bậc hai của phương sai. Khi hai tập dữ liệu có cùng giá trị trung bình cộng, tập nào có độ lệch chuẩn lớn hơn là tập có dữ liệu biến thiên nhiều hơn. Trong trường hợp hai tập dữ liệu có giá trị trung bình cộng không bằng nhau, thì việc so sánh độ lệch chuẩn của chúng không có ý nghĩa. Độ lệch chuẩn còn được sử dụng khi tính sai số chuẩn. Khi lấy độ lệch chuẩn chia cho căn bậc hai của số lượng quan sát trong tập dữ liệu, sẽ có giá trị của sai số chuẩn.
== Công thức tính độ lệch chuẩn trong Phân tích kỹ thuật(S.D)==
Độ lệch chuẩn là căn bậc hai của phương sai. Do đó, công thức của độ lệch chuẩn của tổng thể / quần thể là:
Nếu gọi X là giá trị của công cụ tài chính,
n là số giá trị của X,
SD là độ lệch chuẩn thì độ lệch chuẩn sẽ được tính toán như sau:
 
<math>\sigma = \sqrt{\sigma^2}= \sqrt{\sum_{i=1}^N\left(\frac{X_i-\mu}{N} \right) }</math>
<math>
 
SD = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2}
Trong đó '''σ''' là độ lệch chuẩn của của tổng thể / quần thể ,  '''μ''' là trung bình của tổng thể / quần thể.  <math>X_i</math> là phần tử thứ '''i''' của tổng thể / quần thể, và '''N''' là số thành phần của tổng thể / quần thể.
 
Tương tự, độ lệch chuẩn của mẫu được tính bằng công thức:<math>
SDs = \sqrt{s^2} =\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2}
</math>
 
Trong đó, '''s''' là độ lệch chuẩn của mẫu,  <math>
\bar{x}
</math> là trung bình của mẫu, <math>x_i</math> là thành phần thứ '''i''' của mẫu, và '''n''' là tổng số thành phần của mẫu.
 
Ta cần phân biệt rõ 2 ký hiệu:
 
* '''σ''' : Dùng khi nói về quần thể
* '''s''' : Dùng khi nói về mẫu
 
<br />
 
==Ý nghĩa của độ lệch chuẩn==