Ba mẹ của Ngô là George (một kĩ sư đã về hưu) và Diana (một giáo sư đại học)<ref name="sfgate2">{{citechú thích web | last = Graham | first = Bob | title = Bay Area actor 'discovered' as a model in Hong Kong Daniel Wu of 'Cop' has since made 17 films in four years | work = SF Gate | publisher = San Francisco Chronicle |date = Aprilngày 4, tháng 4 năm 2001 | url = http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2001/07/04/DD.DTL&hw=daniel+wu&sn=001&sc=1000 | accessdate = Mayngày 21, tháng 5 năm 2008}}</ref> Họ đều là người gốc Thượng Hải. Sau cách mạng Cộng sản vào năm 1949, bố anh đã di cư đến Mỹ, và gặp mẹ anh tại New York, khi bà còn là một sinh viên. Sau khi đám cưới, họ định cư tại California.<ref name="slchan"/> Ngô còn có hai chị gái là Greta và Gloria.
Anh lưu trú ở cả Hồng Kông, Thượng Hải và Bắc Kinh.<ref name="sfgate"/> Anh vẫn tiếp tục luyện tập môn Wushu cũng như các môn võ thuật khác.<ref name="sfgate"/>
